課程說明: 計算金融 (Computational Finance)
<br>
<br>計算金融可視為現代金融理論的主要實踐方法，它針對不同的應用問題發展出特定的演算法，其中有些屬於古
<br>典，有些則具研發的性質。本課程從金融實務的角度出發，介紹並定義相關的計算問題，探討適當的數值方
<br>法，再輔以實際財經資料加以驗證數學模型。
<br>課程主軸包括
<br>金融科技（例如機器人理財，人工智慧投資等）
<br>金融創新（例如衍生品定價，風險管理等）
<br>相關的數值演算法將會加以介紹。
<br>
<br>本課程與資策會大數據所「金融科技創新基地(FinTechba<x>se)」合作教學，修課同學或可取得資策會頒發的 
<br>fin tech 證照。
<br>
<br>教科書：金融隨機計算，韓傳祥，新陸書局， 2012年。
<br>亦會提供上課補充講義
<br>
<br>
<br>Syllabus
<br>
<br>Introduction to programming languages such as Matlab, Python
<br>Robo Advisor
<br>Machine learning
<br>How to calculate implied volatility
<br>How to solve for Black-Scholes  PDE
<br>How to calculate VaR/CVaR
<br>Extent to systemic risk
<br>GPU Acceleration - Parallel Computing
<br>Pricing exotic options
<br>Advanced financial modeling(Stochastic volatility models, Levy processes)
<br>
<br>評分標準：作業20%，第一次期中25%，第二次期中25%，期末報告30%。
<br>
<br>可連結之網頁位址
<br>http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/
<br>http://my.nthu.edu.tw/~finteck/CFLab.html
<br>https://www.stockfeel.com.tw/author/QFFERS/